SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonometrii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonometrii
Kod przedmiotu 14.3-WZ-LogP-PE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami budowy i weryfikacji statystycznej modelu ekonometrycznego. Ukazanie możliwości i przydatności stosowania takich modeli do rozwiązywania zagadnień z obszaru zjawisk dotyczących logistyki.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, matematyki i statystki opisowej

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych laboratoriów: rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu metod prezentowanych na wykładach; dobór metod  do badania zjawiska lub procesu z obszaru logistyki, przygotowanie projektu w dwuosobowych grupach mającego na celu rozwiązanie przydzielonego przez nauczyciela problemu.

 

W ramach prowadzonych wykładów: Dane statystyczne i ich  źródła. Dobór zmiennych do modelu. Zależność zmiennych . Pojęcie causality. Pojęcie modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Regresja liniowa z jedną zmienną objaśniającą oraz klasyczny model liniowy z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów (KMNK) wektora parametrów strukturalnych. Miary dopasowania modelu do danych: współczynnik determinacji i zbieżności, wariancja resztowa, współczynnik zmienności losowej, standardowy błąd szacunku parametru modelu liniowego. Istotność parametrów modelu . Możliwości wykorzystania modeli ekonometrycznych do prognozowania. Modele nieliniowe. Linearyzacja.  

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, rozwiązywanie zadań i problemów z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie realizowanych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 - ocenę przygotowania studenta do poszczególnych laboratoriów – krótka powtórka poprzednich zajęć w formie pytań nauczyciela

- ocenę umiejętności zdiagnozowania i prognozowania danego zjawiska lub procesu z obszaru logistyki zawartego w projekcie

 - ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na sprawdzianie pisemnym w formie odpowiedzi na pytania zamknięte

- ocenę aktywności studenta podczas ćwiczeń.

 

Warunki zaliczenia dla laboratoriów: pozytywna ocena z projektu realizowanego w grupach dwuosobowych, tematy projektu są podawane studentom na drugich ćwiczeniach. Obowiązkowa obecność na laboratoriach.

 

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny oraz krótkie zadania. Na zaliczenie należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań. Obowiązkowa obecność na wykładach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Czyżycki R., Klóska R., Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011
  2. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny, Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. J. Dziechciarz (red.), Ekonometria. Metody, przykłady i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
  4. R. Grabowski, Ekonometria w zarysie, Wydawnictwo uczelniane WSFiZ, Białystok 2002.
  5. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Pogórska, Ekonometria i badania operacyjne,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. B.Guzik, Elementy ekonometrii i badań operacyjnych dla studiów licencjackich, Wydawnictwo uczelniane AE, Poznań 2006.
  7. Kassyk – Rokicka H., Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 1998.
  8. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Sadowski W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa 1996.
  2. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Ignasiak E., Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 14:36)