SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody aktuarialne
Kod przedmiotu 11.5-WK-MATD-MA-W-S14_pNadGenG9Y45
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Mathematics
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Knowledge about selected topics on actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.

Wymagania wstępne

Mathematical analysis, probability theory, introduction to financial mathematics, foundations of stochastic analysis.

Zakres tematyczny

1. Mortality models, survival probability, life tables.
2. Life insurances payable at the moment of death.
3. Life insurances payable atth end of the Lear of death.
4. Single net premiums and relationships between different kinds of insurances.
5. Live annuities and their single net premiums.
6. Commutation function formulas for annuities and insurances.
7. Net premiums: fully continuous and discrete.
8. Net premium reserves: prospective and retrospective formulas .
9. Multiply life functions: the joint-life status and the last-survivor status. Insurances and annuities.
10. Multiply decrement models-basic kinds of insurances and premium calculations.
11. Collective risk models. Lundberg’s risk model and Cramer-Lundberg’s estimation of ruin
probability.

Metody kształcenia

Lectures: actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations,
reserves, collective risk model, ruin probability.
Classes: exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Evaluation of individual exercises, final exam and grades.

Literatura podstawowa

1. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa, 2002.
2. T. Rolski, B. Błaszczyszyn, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa, 2005.
3. N. Bowers, H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
4. J. Grandell, Aspects of Risk Theory, Springer, Berlin,1992.

Literatura uzupełniająca

1. W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny, AE, Wrocław, 1997.
2. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, WNT, Warszawa,
3. H. U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin,1990.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Alina Szelecka (ostatnia modyfikacja: 30-06-2018 08:34)