Inżynieria finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu	Inżynieria finansowa
Kod przedmiotu	11.5-WK-MATD-IF-W-S14_pNadGen8TFEJ
Wydział	Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek	Mathematics
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2018/2019

Informacje o przedmiocie

Semestr	3
Liczba punktów ECTS do zdobycia	8
Typ przedmiotu	obieralny
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Formy zajęć

Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	30	2	-	-	Egzamin
Laboratorium	15	1	-	-	Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia	15	1	-	-	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

After the course the students should have a basic knowladge on capital markets and mathematical methods of pricing selected financial instruments

Basics of financial mathematics, probability theory, basics of stochastic processes

1. Basic financial instruments: FORWARD and FUTURES contracts, options.

2. Pricing of basic financial contracts, financial arbitrage.

3. Currency futures conctracts-hedging of currency risk.

4. Black-Scholes model and arbitrage theory.

5. Self-financing and replicating strategies for financial securities.

6. Black-Scholes differential equation and prices of standard call and put options.

7. Feynmann-Kac formula and its application for option pricing.

8. Girsanov theorem and a martingale method for pricing of financial securities.

9. Pricing of selected exotic options.

Lectures, exercices and laboratory

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

The final grade consists of the classes grade (30%), the lab’s grade (30%) and the examination’s grade (40%)

A. N. Shiryaev, Essentials of Stochastic Finance, World Scientific, 1999.
J. Hull, Options, futures and other derivatives, (9th Ed.) Prentice Hall, 2012.
M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997.

A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa,1998.
J. Hull, Kontrakty Terminowe i Opcje.Wprowadzenie, WIG-press, Warszawa, 1997.
J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka Finansowa, Instrumenty Pochodne, WNT, Warszawa, 2003.

Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-12-2018 09:24)