SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria finansowa
Kod przedmiotu 11.5-WK-MATD-IF-W-S14_pNadGen8TFEJ
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Matematyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Występuje w specjalnościach Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące inżynierii finansowej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkami kapitałowymi i metodami wyceny instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach w oparciu o metody analizy stochastycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych kursów analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, podstaw matematyki finansowej.

Zakres tematyczny

Wykład

  1. Podstawowe instrumenty finansowe kontrakty terminowe forward i futures, opcje.
  2. Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż finansowy.
  3. Walutowe kontrakty futures jako zabezpieczenie ryzyka kursowego.
  4. Model rynku Blacka-Scholesa i teoria arbitrażu.
  5. Strategie samofinasujące i replikujące instrument pochodny.
  6. Równanie Blacka-Sholesa i cena opcji standardowych.
  7. Formuła Kaca-Feynmanna  i jej zastosowanie do wyceny opcji.
  8. Opcje na kontrakty futures.
  9. Twierdzenie Girsanowa i martyngałowa wycena instrumentów finansowych.
  10. Wycena wybranych opcji egzotycznych.
  11. Ubezpieczenia typu Unit-Linked - wycena.

Ćwiczenia/laboratorium

  1. Kontrakty terminowe - obliczanie zysku/straty, rola arbitrazu, wartosc kontraktu.
  2. Opcje i strategie opcyjne - wyznaczanie funkcji zysku/straty, związki z kontraktami terminowymi.
  3. Strategie samofinansujace.
  4. Model Blacka-Scholesa - obliczenie ceny opcji.
  5. Opcje na kontrakty futures.
  6. Zmienność historyczna - oszacowanie parametrów modelu.

Metody kształcenia

Wykład ilustrowany przykładami rachunkowymi ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Ćwiczenia: indywidualne rozwiązywanie zadań teoretycznych i rachunkowych poprzedzonych teoretycznym wprowadzeniem do analizowanych zadań.

Laboratorium: symulacje komputerowe procesów cen, analizy statystyczne danych giełdowych przy pomocy pakietów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (30%), ocena z laboratorium (30%) i ocena z egzaminu (40%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa,1998.
  2. J. Hull, Kontrakty Terminowe i Opcje.Wprowadzenie, WIG-press, Warszawa, 1997.
  3. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka Finansowa, Instrumenty Pochodne, WNT, Warszawa, 2003.
  4. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997.

Literatura uzupełniająca

  1. A. N. Shiryaev, Essentials of Stochastic Finace, World Scientific, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Alina Szelecka (ostatnia modyfikacja: 14-03-2020 09:35)