SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy inżynierii finansowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy inżynierii finansowej
Kod przedmiotu 11.5-WK-MATP-PIF-W-S14_pNadGenGBQRB
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Matematyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Występuje w specjalnościach Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące podstaw inżynierii finansowej. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkami kapitałowymi i metodami wyceny instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych kursów analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych oraz podstaw matematyki finansowej.

Zakres tematyczny

Wykład

  1. Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego.
  2. Metody wyceny akcji na GPW w Warszawie (systemy notowań).
  3. Podstawowe instrumenty finansowe kontrakty terminowe forward i futures, opcje.
  4. Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż finansowy.
  5. Inwestowanie w kontrakty futures na GWP w Warszawie - rozliczanie pozycji długiej i krótkiej. System depozytów zabezpieczających.
  6. Walutowe kontrakty futures jako zabezpieczenie ryzyka kursowego.
  7. Model rynku Blacka-Scholesa i teoria arbitrażu.
  8. Strategie samofinasujące i replikujące instrument pochodny.
  9. Równanie Blacka-Sholesa i cena opcji standardowych.
  10. Strategie opcyjne i ich wycena.

Ćwiczenia

  1. Informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Towarowej: sposób działania; rodzaje instrumentów: kontrakty terminowe, akcje, opcje, warranty, prawa poboru, prawa do akcji i inne; systemy notowań; rodzaje zleceń.
  2. Kontrakty terminowe - obliczanie zysku/straty, rola arbitrażu, wartość kontraktu.
  3. Opcje i strategie opcyjne – wyznaczanie funkcji zysku/straty, związki z kontraktami terminowymi.
  4. Strategie samofinansujące.
  5. Model Blacka-Scholesa - obliczenie ceny opcji.
  6. Opcje na kontrakty futures.

Metody kształcenia

Wykład ilustrowany przykładami rachunkowymi ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa,1998.
  2. J. Hull, Kontrakty Terminowe i Opcje. Wprowadzenie, WIG-press, Warszawa, 1997.
  3. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka Finansowa, Instrumenty Pochodne, WNT, Warszawa, 2003.
  4. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997.

Literatura uzupełniająca

  1. N. Shiryaev, Essentials of Stochastic Finance, World Scientific, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2019 09:43)