1. SylabUZ
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania
3. semestr zimowy 2021/2022
4. Ekonomia - pierwszego stopnia z tyt. licencjata
5. Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe - opis przedmiotu

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu inwestowania w opcje i kontrakty terminowe. Kluczowym celem jest zapoznanie z praktycznymi instrumentami zabezpieczającymi i spekulacyjnymi stosowanymi na rynkach finansowych.

Wymagania wstępne

Zapisz zmiany

Brak.

Zakres tematyczny

Laboratorium

1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem laboratorium i strukturą zajęć, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
2. Istota kapitału, zmiana wartości pieniądza w czasie. Przykłady i zadania.
3. Rynek finansowy, kapitałowy, pieniężny – funkcje, instytucje, cechy, instrumenty: przykłady.
4. Ocena ryzyka różnych instrumentów rynku kapitałowego. Fundusze inwestycyjne. Inwestycje, inwestorzy i spekulanci. Strategie inwestowania. Przykłady i zadania.
5. Istota instrumentów pochodnych. Instrumenty bazowe (m.in. waluty, akcje, surowce, indeksy giełdowe). Przykłady i zadania.
6. Opcje kupna i sprzedaży. Przykłady i zadania.
7. Kontrakty terminowe futures. Przykłady i zadania.
8. Kontrakty terminowe forward. Przykłady i zadania.
9. Inne kontrakty terminowe. Przykłady i zadania.
10. Inwestycje w opcje i kontrakty terminowe na tle innych produktów oszczędnościowych oraz inwestycyjnych. Przykłady i zadania.
11. Bezpieczeństwo, a przestępczość oraz nadużycia występujące na rynku finansowym – case study.

Metody kształcenia

Laboratorium: praca w grupach, przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji tematycznych, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”. Stworzony zostanie indywidualny portfel inwestycyjny (wirtualny zakup opcji oraz kontraktów terminowych) - na każdych laboratoriach każdy student będzie omawiał zmiany zachodzące w jego portfelu. Wybór walorów będzie uzasadniony analizą fundamentalną, analizą techniczną, bieżącą i/lub przeszłą/przyszłą sytuacją instrumentów bazowych, ich notowaniami, rekomendacjami, informacjami napływającymi z rynku i od instytucji działających na rynku kapitałowym. Na bieżąco będzie komentowana sytuacja panującą na rynku finansowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji na wybrany temat związany z inwestowaniem w opcje i kontrakty terminowe przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych  oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Dodatkowo, na ocenę z laboratorium wpływ ma aktywność na poszczególnych zajęciach (także w trakcie prezentowania stworzonych portfeli inwestycyjnych).

 

Literatura podstawowa

Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2013.

Hull J., Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie, Wig Press, Warszawa 2012.

Jajuga K. (red.), Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011.

Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.

Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Wydawnictwo Cedewu.pl, Warszawa 2012.

Bednarczyk J., Bukowski S., Misala J., (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000.

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2010.

Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Jajuga K., Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wyd. GPW, Warszawa 2010.

Kazuń-Cieślak G,. Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2011.

Marecki K. (red.),Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Płókarz R., Globalne rynki finansowe, PWN, Warszawa 2013.

Proniewski M., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. WSFiZ, Białystok 2002

Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 19-05-2021 17:12)