SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy inżynierii finansowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy inżynierii finansowej
Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-PIF-Ć-S14_pNadGenRI0TQ
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Informatyka i ekonometria
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące podstaw inżynierii finansowej. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkami kapitałowymi i metodami wyceny instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych kursów analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych oraz podstaw matematyki finansowej.

Zakres tematyczny

Wykład

1.     Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego.

2.     Metody wyceny akcji na GPW w Warszawie (systemy notowań).

3.     Podstawowe instrumenty finansowe kontrakty terminowe forward i futures, opcje.

4.     Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż finansowy.

5.     Inwestowanie w kontrakty futures na GWP w Warszawie - rozliczanie pozycji długiej i krótkiej. System depozytów zabezpieczających.

6.     Walutowe kontrakty futures jako zabezpieczenie ryzyka kursowego.

7.     Model rynku Blacka-Scholesa i teoria arbitrażu.

8.     Strategie samofinasujące i replikujące instrument pochodny.

9.     Równanie Blacka-Sholesa i cena opcji standardowych.

10.   Strategie opcyjne i ich wycena.

Ćwiczenia

1.     Informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Towarowej:

a)     sposób działania;

b)     rodzaje instrumentów: kontrakty terminowe, akcje, opcje, warranty, prawa poboru, prawa do akcji i inne;

c)     systemy notowań;

d)     rodzaje zleceń.

2.     2. Kontrakty terminowe - obliczanie zysku/straty, rola arbitrażu, wartość kontraktu.

3.     Opcje i strategie opcyjne – wyznaczanie funkcji zysku/straty, związki z kontraktami terminowymi.

4.     Strategie samofinansujące.

5.     Model Blacka-Scholesa - obliczenie ceny opcji.

6.     Opcje na kontrakty futures.

Metody kształcenia

Wykład ilustrowany przykładami rachunkowymi ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Ćwiczenia: indywidualne rozwiązywanie zadań teoretycznych i rachunkowych poprzedzonych teoretycznym wprowadzeniem do analizowanych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1.      A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa,1998.

2.      J. Hull, Kontrakty Terminowe i Opcje. Wprowadzenie, WIG-press, Warszawa, 1997.

3.      J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka Finansowa, Instrumenty Pochodne, WNT, Warszawa, 2003.

4.      M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997.

Literatura uzupełniająca

1.      A. N. Shiryaev, Essentials of Stochastic Finance, World Scientific, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Jabłoński (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 13:20)