SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Zarządzanie ryzykiem finansowym |
Kod przedmiotu | 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 |
Wydział | Wydział Ekonomii i Zarządzania |
Kierunek | Zarządzanie / Finanse przedsiębiorstw |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2016/2017 |
Semestr | 3 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 3 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Ćwiczenia | 15 | 1 | 9 | 0,6 | Zaliczenie na ocenę |
Zdobycie przez studentów umiejętności doboru i wykorzystywania narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Przygotowanie do samodzielnego pomiaru ryzyka finansowego. Nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego zastosowania praktycznego narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki i zarządzania finansami.
Treści wykładów:
Podstawowe podejścia do ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie (koncepcja negatywna i koncepcja neutralna). Istota ryzyka finansowego i jego rodzaje. Miary ryzyka finansowego: miary zmienności i miary wrażliwości. Teoria Markowitza. Analiza zagrożenia upadłością. Instrumenty pochodne jako narzędzia zarządzania ryzykiem finansowym.
Treści ćwiczeń:
Omówienie programu ćwiczeń i założeń obowiązujących przy przygotowaniu projektu. Przykład zastosowania VaR. Statystyczne miary ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie. Analiza ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Szacowanie zmienności stóp akcji – pomiar współczynników beta dla wybranych podmiotów. Strategie zarządzania ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych. Prezentacja projektów wykonanych przez studentów
Podczas wykładu wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: wykład konwencjonalny.
W czasie ćwiczeń wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa i metoda projektu.
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
1. Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną.
2. Oceny wystawiane będą w następujący sposób: 51% - dost, 67% - dst plus, 70% - dobry, 77% - dobry plus, 85% - bdb.
3. Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną.
4. W skład oceny końcowej wchodzą projekt indywidualny oraz ocena aktywności na zajęciach w proporcji 60/40. Oceny w wystawiane będą w następujący sposób: 51% - dost, 67% - dst plus, 70% - dobry, 77% - dobry plus, 85% - bdb 51% - dost, 67% - dst plus, 70% - dobry, 77% - dobry plus, 85% - bdb.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu form zajęciowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i ćwiczeń (40% wykład, 60% ćwiczenia).
1. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
2. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
3. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
4. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
Hanisz R. N., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, WSB Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2010
1. Jajuga K., Ryzyko w finansach: ujęcie statystyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
2. Witkowski M., Ryzyko gospodarcze i jego pomiar: zagadnienia wybrane, PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2009.
3. Capiga M., Ogrodnik H., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
4. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna SGH, Warszawa 2002.
5. Janasz K., Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 10:59)