1. SylabUZ
2. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
3. semestr zimowy 2017/2018
4. Informatyka i ekonometria - pierwszego stopnia z tyt. licencjata
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu

Cel przedmiotu

Celem przedmioty jest nauczenie studentów posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy wartości pieniądza w czasie; wyceny papierów wartościowych i analizy ryzyka różnych instrumentów finansowych; umiejętności oceny i porównania projektów inwestycyjnych, kredytów i planów emerytalnych oraz kalkulacji składek w ubezpieczeniach.

Wymagania wstępne

Zapisz zmiany

Podstawowe kursy analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa.

Zakres tematyczny

Wykład/laboratorium

1. Oprocentowanie i dyskontowanie proste, składane i ciągłe. Stopa nominalne i efektywna, stopa ciągła.
2. Strumienie przepływów pieniężnych – wartość aktualna i wartość przyszła przy stałej i zmiennej stopie dyskontowej; wewnętrzna stopa zwrotu i zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu.
3. Renty okresowe i wieczyste, z góry i z dołu. Równe płatności, standardowo rosnące i standardowo malejące płatności.
4. Analiza przepływów pieniężnych w projektach inwestycyjnych i ocena projektów.
5. Spłata długów – plan spłaty, dług bieżący. Długi krótkoterminowe i oprocentowanie proste. Długi średnio- i długoterminowe i oprocentowanie składane.
6. Amortyzacja liniowa, liniowo malejące odpisy, amortyzacja ze stałą stopą, amortyzacja przyśpieszona, metoda funduszu umorzeniowego.
7. Elementy teorii wyceny papierów wartościowych (dla weksli, bonów skarbowych, obligacji, akcji). Struktura terminowa stóp procentowych.
8. Kontrakty terminowe i opcje - informacje o wycenie pochodnych instrumentów finansowych.
9. Elementy teorii portfela papierów wartościowych.
10. Podstawowe typy ubezpieczeń i rent życiowych.
11. Funkcje przeżycia i prawdopodobieństwa przeżycia. Tablice przeżywalności i ich parametry.
12. Określanie jednorazowej składki netto, składki rocznej netto i składek płatnych w podokresach w ubezpieczeniach życiowych.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem danych na temat stóp procentowych dla lokat i kredytów, notowań kursów instrumentów finansowych z Internetu „on line”.

Ćwiczenia laboratoryjne – indywidualne rozwiązywanie zadań z danymi rzeczywistymi za pomocą arkusza kalkulacyjnego, poprzedzone dyskusją na temat potrzebnych narzędzi teoretycznych, indywidualne opracowania rozwiązań wybranych zadań w formie raportów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie  pozytywnych ocen z wykładu oraz laboratorium. Ocena końcowa z przedmiotu będzie ustalona na podstawie oceny z wykładu oraz oceny z laboratorium, jako zaokrąglenie średniej ważonej tych dwóch ocen do oceny ze skali ocen określonej w regulaminie studiów. Waga oceny z wykładu wyniesie 0,6, a waga oceny z laboratorium 0,4.

Literatura podstawowa

1.     M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa, 1995.

2.     E. Nowak (red.), Matematyka i statystyka finansowa, Fundacja Rozwoju Rach., Finanse, Warszawa, 1994.

3.     M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa, 2005.

4.     M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin, 1990.

2.     Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, 1998.

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:33)