SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody aktuarialne
Kod przedmiotu 11.5-WK-MATD-MA-W-S14_pNadGenG9Y45
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Matematyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z matematyki ubezpieczeń na życie. Celem zajęć jest zapoznanie z metodami kalkulacji składek i rezerw w ubezpieczeniach na życie. Ponadto przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia teorii ryzyka ubezpieczyciela.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych kursów analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych oraz podstaw matematyki finansowej.

Zakres tematyczny

  1. Funkcje przeżycia i prawdopodobieństwa przeżycia
  2. Tablice przeżywalności i ich parametry -elementy statystyki demograficznej i ubezpieczeniowej.
  3. Modele przeżycia dla niepełnych lat
  4. Analityczne prawa przeżywalności
  5. Podstawowe typy ubezpieczeń życiowych- jednorazowe składki netto
  6. Typy rent życiowych- jednorazowe składki netto.
  7. Funkcje komutacyjne w rachunku ubezpieczeń i rent życiowych.
  8. Składki roczne netto i składki płatne w podokresach.
  9. Rezerwy składek w ubezpieczeniach z wypłatą na koniec roku śmierci i ubezpieczeniach mieszanych.
  10. Ubezpieczenia par osób-kalkulacja składek.
  11. Ubezpieczenia wieloopcyjne.
  12. Ubezpieczenia typu Unit-Linked
  13. Proces ryzyka, proces rezerwy ubezpieczyciela-model Lundberga
  14. Prawdopodobienstwo ruiny ubezpieczyciela.

Metody kształcenia

Wykład ilustrowany przykładami rachunkowymi ilustrującymi omawiane zagadnienia.

Ćwiczenia: indywidualne rozwiązywanie zadań teoretycznych i rachunkowych poprzedzonych teoretycznym wprowadzeniem do analizowanych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT ,Warszawa, 2002.
  2. T. Rolski, B. Błaszczyszyn, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa, 2005.
  3. N. Bowers H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
  4. J.Grandell, Aspects of Risk Theory,Springer, Berlin,1992.

Literatura uzupełniająca

  1. W.Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny, AE, Wrocław, 1997.
  2. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, WNT, W-wa, 1996.
  3. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin,1990.

Uwagi

Przedmiot oferowany również w semestrze II.


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 16:04)