SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład III-F - Procesy stochastyczne w zastosowaniach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład III-F - Procesy stochastyczne w zastosowaniach
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-W-III-F-PSZ- 16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mirosław Dudek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw matematycznych procesów stochastycznych i metod numerycznych do ich modelowania. Po zakończonym kursie oczekiwana jest znajomość zarówno podstaw teoretycznych i praktycznego ich stosowania na poziomie umożliwiającym samodzielną pracę naukową.

Wymagania wstępne

Znajomość analizy matematycznej, podstaw fizyki, rachunku prawdopodobieństwa, umiejętność programowania.

Zakres tematyczny

  1. Wprowadzenie do zagadnienia równania Langevina i ruchu Browna

  2. Proces Wienera

  3. Stochastyczny rachunek całkowy (całka Ito i całka Stratonovicha)

  4. Zastosowania z użyciem procesów Wienera (modelowanie dyfuzji i reakcji chemicznych)

  5. Procesy alfa-stabilne i przykłady ich stosowania

Metody kształcenia

Wykład z użyciem multimediów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ma formę pisemną. Student otrzymuje zadanie problemowe, w którym musi dobrać właściwą metodę analizy danych i musi zinterpretować otrzymane wyniki.

Literatura podstawowa

[1] N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, North-Holland Personal Library 1992

[2] C.W. Gardiner, Handbook of stochastic methods fo Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Springer-Verlag 1983

[3] A. Janicki, A. Weron, Simulation and Chaotic Behavior of Alpha-stable Stochastic Processes, Marcel Dekker. Inc. 1994

[4] A. Weron, R. Weron, Computer Simulation of Levy \alpha-Stable Variables and Processes, Lecture Notes in Physics 457, 379-392, Springer-Verlag 1995

Literatura uzupełniająca

[1] Z. Schuss, Teoria i zastosowania stochastycznych równań całkowych, PWN, Warszawa 1989

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 19:03)