SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia matematyczna 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia matematyczna 2
Kod przedmiotu 11.1-WK-MATD-EM2-W-S14_pNadGen05KRB
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Matematyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami teorii wzrostu i układami dynamicznymi w ekonomii.

Wymagania wstępne

Ekonomia matematyczna 1, Podstawy teorii optymalizacji, Rachunek prawdopodobieństwa.

Zakres tematyczny

Wykład

I. Modele wzrostu:

  1. Model Harolda, Solowa-Swana, Frankela. (2 godz)
  2. Model Ramseya. (2 godz.)
  3. Funkcja wartości, równanie Bellmana. (2 godz.)
  4. Własności funkcji wartości, polityki optymalnej. (2 godz.)

II. Wielosektorowe modele wzrostu:

  1. Model Ramseya.(2 godz.)
  2. Problem konsumpcji i oszczędzania. (2 godz.)
  3. Przykłady polityk optymalnych i funkcji wartości. (4 godz.)

III. Cykle i chaos w modelach wzrostu:

  1. Przykłady chaosu. (2 godz.)
  2. Istnienie orbit okresowych. (2 godz.)

IV. Stochastyczny model wzrostu:

  1. Sformułowanie problemu. (2 godz.)
  2. Markowski proces decyzyjny. (4 godz.)

V. Neoklasyczny model Brocka-Mirmana:

  1. Równanie Bellmana. (2 godz.)
  2. Istnienie rozkładu stacjonarnego. (2 godz.)

Ćwiczenia

I. Modele wzrostu:

  1. Twierdzenie Berge’a o maksimum. (4 godz)
  2. Model Ramseya. (2 godz.)
  3. Funkcja wartości, równanie Bellmana. (2 godz.)
  4. Własności funkcji wartości, polityki optymalnej. Rozwiązanie analityczne w modelu Levhariego-Mirmana. (2 godz.)

II. Wielosektorowe modele wzrostu:

  1. Model Ramseya. Przykłady.(2 godz.)
  2. Problem konsumpcji i oszczędzania. Rozwiązywanie przykładowych zagadnień. (2 godz.)
  3. Przykłady polityk optymalnych i funkcji wartości. (4 godz.)

III. Cykle i chaos w modelach wzrostu:

  1. Przykłady chaosu. (2 godz.)
  2. Istnienie orbit okresowych. Przykłady. (2 godz.)

IV. Stochastyczny model wzrostu:

  1. Sformułowanie problemu. (2 godz.)
  2. Markowski proces decyzyjny. Przykłady. (4 godz.)

V. Kolokwia i podsumowanie: (4 godz).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny. Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań rachunkowych, analiza klasycznych przykładów gier w ekonomii, innych zastosowań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (pisemnego).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) oraz ocena z egzaminu (60%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Le Van, C., Dana R-N, Dynamic Programming In Economics, Kluwer Acad. Dordrecht, 2003.
  2. Bhattacharya R. Majumdar M., Random Dynamical Systems Theory and Applications, Cambridge Univ. Press, 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Tokarski, T., Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.
  2. Tokarski T., Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Uwagi

Przedmiot oferowany również w semestrze II.


Zmodyfikowane przez dr Robert Dylewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 20:16)