SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonometria i prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonometria i prognozowanie gospodarcze
Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoPD-EPG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez Studenta umiejętności rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz umiejętności modelowania zjawisk społeczno–gospodarczych poprzez umiejętność zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, dobór zmiennych objaśniających do modelu, stworzenie modelu z użyciem odpowiednich metod, jego weryfikację i interpretację uzyskanych wyników. Student zapozna się z możliwościami stosowania modeli ekonometrycznych do opisu zjawisk ekonomicznych, jak i pozna ograniczenia ich stosowania. Ponadto student przeprowadzi proces prognostyczny poprzez umiejętność doboru odpowiedniej metody prognostycznej do postawionego problemu, tworzenie modeli prognostycznych, stawianie prognoz i ich weryfikację.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Pojęcie modelu ekonometrycznego. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego.
  2. Modelowanie ekonometryczne. Szacowanie parametrów modeli liniowych metoda najmniejszych kwadratów. Przykłady modeli ekonometrycznych opisujących zjawiska ekonomiczne.
  3. Weryfikacja modeli liniowych, interpretacja uzyskanych wyników. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych.
  4. Badanie własności odchyleń losowych (losowość, normalność rozkładu, nieobciążoność, autokorelacja, stałość wariancji).
  5. Prognozowanie ekonometryczne (model prosty, rekurencyjny, ze zmienną zero-jedynkową, ze zmienną syntetyczną).
  6. Proces prognostyczny, podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem i prognozami. Metody prognozowania na podstawie szeregów czasowych.
  7. Metody prognozowania przez analogie.
  8. Heurystyczne metody prognozowania gospodarczego.
  9. Taksonometria, wybrane metody grupowania i porządkowania liniowego.

Metody kształcenia

Konstrukcja modeli ekonometrycznych i prognostycznych oraz ich weryfikacja na podstawie danych ekonomicznych rzeczywistych danych ekonomicznych pochodzących z bazy EUROSTAT, BDL GUS i z przedsiębiorstw. Wykład konwencjonalny, case study, rozwiązywanie problemów i zadań przez studentów, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Ocena stopnia przygotowania studentów poprzez rozwiązywanie wybranych zadań, problemów i studiów przypadku.

Kolokwium i egzamin z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z laboratorium  (50%) i wykładu (50%).

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 41 29
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 34 46
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Dziechciarz J., Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław, 2003.
  2. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2006.
  3. Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  4. Szmigiel Cz., Mercik J.. Ekonometria, Skrypty WSZiF, Wrocław 2000.

 

 Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

  1. Maddala G. S., Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. Woolrigde J. M., Introductory Econometrics. A Modern Approach. Third Edition, Michigan State University,Thomson, South-Western 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 14:20)