Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach
Typ przedmiotu
obieralny
Język nauczania
polski
Sylabus opracował
dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć
Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)
Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)
Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)
Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)
Forma zaliczenia
Wykład
30
2
-
-
Egzamin
Ćwiczenia
30
2
-
-
Zaliczenie na ocenę
Cel przedmiotu
Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące podstaw inżynierii finansowej. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkami kapitałowymi i metodami wyceny instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych kursów analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych oraz podstaw matematyki finansowej.
Zakres tematyczny
Wykład
Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego.
Metody wyceny akcji na GPW w Warszawie (systemy notowań).
Podstawowe instrumenty finansowe kontrakty terminowe forward i futures, opcje.
Wycena kontraktów forward i futures. Arbitraż finansowy.
Inwestowanie w kontrakty futures na GWP w Warszawie - rozliczanie pozycji długiej i krótkiej. System depozytów zabezpieczających.
Walutowe kontrakty futures jako zabezpieczenie ryzyka kursowego.
Model rynku Blacka-Scholesa i teoria arbitrażu.
Strategie samofinasujące i replikujące instrument pochodny.
Równanie Blacka-Sholesa i cena opcji standardowych.
Strategie opcyjne i ich wycena.
Ćwiczenia
Informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Towarowej: sposób działania; rodzaje instrumentów: kontrakty terminowe, akcje, opcje, warranty, prawa poboru, prawa do akcji i inne; systemy notowań; rodzaje zleceń.
Kontrakty terminowe - obliczanie zysku/straty, rola arbitrażu, wartość kontraktu.
Opcje i strategie opcyjne – wyznaczanie funkcji zysku/straty, związki z kontraktami terminowymi.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.