Actuarial Methods - opis przedmiotu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu	Actuarial Methods
Kod przedmiotu	11.5-WK-MATED-AM-S22
Wydział	Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek	Mathematics
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2022/2023

Informacje o przedmiocie

Semestr	4
Liczba punktów ECTS do zdobycia	7
Typ przedmiotu	obieralny
Język nauczania	angielski
Sylabus opracował	dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Formy zajęć

Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	30	2	-	-	Egzamin
Ćwiczenia	30	2	-	-	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Knowledge about selected topics on actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations for different kinds of risk models with applications to real-world problems in actuarial calculations.

Wymagania wstępne

Mathematical analysis, probability theory, introduction to financial mathematics, foundations of stochastic analysis

Zakres tematyczny

1. Survival functions and probability of survival.

2. Survival tables and their parameters - elements of demographic and insurance statistics.

3. Survival models for incomplete years.

4. Analytical laws of survival.

5. Basic types of life insurance - single net premiums.

6. Types of life annuities - single net premiums.

7. Commutative functions in insurance and life annuity calculus.

8. Net annual premiums and premiums payable in subperiods.

9. Reserves for premiums in endowment and mixed life insurance.

10. Joint life insurance - premium calculation.

11. Multi-option insurance.

12. Unit-Linked insurance.

13. Risk process, insurer's reserve process - Lundberg model.

14. Probability of insurer ruin.

Metody kształcenia

Lectures: actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.

Classes: exercises (theoretical and computational)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Evaluation of individual exercises, control works, final exam, and grades

Literatura podstawowa

N. Bowers, H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
J. Grandell, Aspects of Risk Theory, Springer, Berlin,1992.
H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, 1997

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Ewa Synówka (ostatnia modyfikacja: 29-12-2023 18:03)