SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Actuarial Methods |
Kod przedmiotu | 11.5-WK-MATED-AM-S22 |
Wydział | Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii |
Kierunek | Mathematics |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2023/2024 |
Semestr | 2 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 7 |
Występuje w specjalnościach | Mathematics and computer science in finance and insurance |
Typ przedmiotu | obieralny |
Język nauczania | angielski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Wykład | 30 | 2 | - | - | Egzamin |
Ćwiczenia | 30 | 2 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
Knowledge about selected topics on actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations for different kinds of risk models with applications to real-world problems in actuarial calculations.
Mathematical analysis, probability theory, introduction to financial mathematics, foundations of stochastic analysis
1. Survival functions and probability of survival.
2. Survival tables and their parameters - elements of demographic and insurance statistics.
3. Survival models for incomplete years.
4. Analytical laws of survival.
5. Basic types of life insurance - single net premiums.
6. Types of life annuities - single net premiums.
7. Commutative functions in insurance and life annuity calculus.
8. Net annual premiums and premiums payable in subperiods.
9. Reserves for premiums in endowment and mixed life insurance.
10. Joint life insurance - premium calculation.
11. Multi-option insurance.
12. Unit-Linked insurance.
13. Risk process, insurer's reserve process - Lundberg model.
14. Probability of insurer ruin.
Lectures: actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.
Classes: exercises (theoretical and computational)
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Evaluation of individual exercises, control works, final exam, and grades
N. Bowers, H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
J. Grandell, Aspects of Risk Theory, Springer, Berlin,1992.
H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, 1997
Zmodyfikowane przez dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka (ostatnia modyfikacja: 10-04-2024 15:55)