1. SylabUZ
2. Faculty of Physics and Astronomy
3. winter term 2018/2019
4. Physics and Astronom - PhD studies
5. Wykład III-F

Generate PDF for this page

Wykład III-F - course description

Aim of the course

Poznanie podstaw matematycznych procesów stochastycznych i metod numerycznych do ich modelowania. Po zakończonym kursie oczekiwana jest znajomość zarówno podstaw teoretycznych i praktycznego ich stosowania na poziomie umożliwiającym samodzielną pracę naukową.

Prerequisites

Save changes

Znajomość analizy matematycznej, podstaw fizyki, rachunku prawdopodobieństwa, umiejętność programowania.

Scope

1. Wprowadzenie do zagadnienia równania Langevina i ruchu Browna

2. Proces Wienera

3. Stochastyczny rachunek całkowy (całka Ito i całka Stratonovicha)

4. Zastosowania z użyciem procesów Wienera (modelowanie dyfuzji i reakcji chemicznych)

5. Procesy alfa-stabilne i przykłady ich stosowania

Teaching methods

Wykład z użyciem multimediów.

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form

Assignment conditions

Egzamin ma formę pisemną. Student otrzymuje zadanie problemowe, w którym musi dobrać właściwą metodę analizy danych i musi zinterpretować otrzymane wyniki.

Recommended reading

[1] N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, North-Holland Personal Library 1992

[2] C.W. Gardiner, Handbook of stochastic methods fo Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Springer-Verlag 1983

[3] A. Janicki, A. Weron, Simulation and Chaotic Behavior of Alpha-stable Stochastic Processes, Marcel Dekker. Inc. 1994

[4] A. Weron, R. Weron, Computer Simulation of Levy \alpha-Stable Variables and Processes, Lecture Notes in Physics 457, 379-392, Springer-Verlag 1995

Further reading

[1] Z. Schuss, Teoria i zastosowania stochastycznych równań całkowych, PWN, Warszawa 1989

Notes

Modified by dr Joanna Kalaga (last modification: 10-07-2018 11:50)