Lecture III-P - opis przedmiotu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu	Lecture III-P
Kod przedmiotu	13.2-WF-FiAP-W-III-P- 18
Wydział	Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek	Fizyka i Astronomia
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2018/2019

Informacje o przedmiocie

Semestr	4
Liczba punktów ECTS do zdobycia	3
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	angielski
Sylabus opracował	prof. dr hab. Mirosław Dudek

Formy zajęć

Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	30	2	-	-	Egzamin

Cel przedmiotu

Mathematical foundations of stochastic processes and numerical methods for their modeling.
After the course, knowledge of both theory and its practical application at the level enabling independent scientific work is expected.

Wymagania wstępne

Knowledge of mathematical analysis, basics of physics, probability theory, programming skills.

Zakres tematyczny

Introduction to the Langevin equation and Brownian motion
Wiener processes
Stochastic integral calculus (Ito integral and Stratonovich integral)
Applications of Wiener processes (modeling of diffusion and chemical reactions)
alfa-stable processes and their applications

Metody kształcenia

Lecture with the use of multimedia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The exam is in a written form. The students receive a problem task, in which they must choose the right method of data analysis and must interpret the results obtained.

Literatura podstawowa

[1] N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, North-Holland Personal Library 1992

[2] C.W. Gardiner, Handbook of stochastic methods fo Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Springer-Verlag 1983

[3] A. Janicki, A. Weron, Simulation and Chaotic Behavior of Alpha-stable Stochastic Processes, Marcel Dekker. Inc. 1994

[4] A. Weron, R. Weron, Computer Simulation of Levy \alpha-Stable Variables and Processes, Lecture Notes in Physics 457, 379-392, Springer-Verlag 1995

Literatura uzupełniająca

[1] Z. Schuss, Teoria i zastosowania stochastycznych równań całkowych, PWN, Warszawa 1989

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 30-08-2018 10:38)