Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu	Metody aktuarialne
Kod przedmiotu	11.5-WK-IiED-MA-Ć-S14_pNadGen90POI
Wydział	Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek	Computer science and econometrics
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2020/2021

Informacje o przedmiocie

Semestr	2
Liczba punktów ECTS do zdobycia	5
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Formy zajęć

Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Ćwiczenia	30	2	-	-	Zaliczenie na ocenę
Wykład	30	2	-	-	Egzamin

Cel przedmiotu

Knowledge about selected topics on actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.

Wymagania wstępne

Mathematical analysis, probability theory, introduction to financial mathematics, foundations of stochastic analysis

Zakres tematyczny

1. Mortality models, survival probability, life tables.

2. Life insurances payable at the moment of death.

3. Life insurances payable at the end of the year of death.

4. Single net premiums and relationships between different kinds of insurances.

5. Live annuities and their single net premiums.

6. Commutation function formulas for annuities and insurances.

7. Net premiums: fully continuous and discrete.

8. Net premium reserves: prospective and retrospective formulas .

9. Multiply life functions: the joint-life status and the last-survivor status. Insurances and annuities.

10. Multiply decrement models-basic kinds of insurances and premium calculations.

11.Collective risk models. Lundberg’s risk model and Cramer-Lundberg’s estimation of ruin probability.

Metody kształcenia

Lectures: actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.

Classes: exercises (theoretical and computational)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Evaluation of individual exercises, final exam and grades

Literatura podstawowa

M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa, 2002.
T. Rolski, B. Błaszczyszyn, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa, 2005.
N. Bowers, H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
J. Grandell, Aspects of Risk Theory, Springer, Berlin,1992.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-10-2020 11:59)