SylabUZ
Nazwa przedmiotu | Metody aktuarialne |
Kod przedmiotu | 11.5-WK-IiED-MA-Ć-S14_pNadGen90POI |
Wydział | Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii |
Kierunek | Computer science and econometrics |
Profil | ogólnoakademicki |
Rodzaj studiów | drugiego stopnia z tyt. magistra |
Semestr rozpoczęcia | semestr zimowy 2020/2021 |
Semestr | 2 |
Liczba punktów ECTS do zdobycia | 5 |
Typ przedmiotu | obowiązkowy |
Język nauczania | polski |
Sylabus opracował |
|
Forma zajęć | Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) | Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) | Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) | Forma zaliczenia |
Ćwiczenia | 30 | 2 | - | - | Zaliczenie na ocenę |
Wykład | 30 | 2 | - | - | Egzamin |
Knowledge about selected topics on actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.
Mathematical analysis, probability theory, introduction to financial mathematics, foundations of stochastic analysis
1. Mortality models, survival probability, life tables.
2. Life insurances payable at the moment of death.
3. Life insurances payable at the end of the year of death.
4. Single net premiums and relationships between different kinds of insurances.
5. Live annuities and their single net premiums.
6. Commutation function formulas for annuities and insurances.
7. Net premiums: fully continuous and discrete.
8. Net premium reserves: prospective and retrospective formulas .
9. Multiply life functions: the joint-life status and the last-survivor status. Insurances and annuities.
10. Multiply decrement models-basic kinds of insurances and premium calculations.
11.Collective risk models. Lundberg’s risk model and Cramer-Lundberg’s estimation of ruin probability.
Lectures: actuarial and insurance mathematics: mortality models, net premium calculations, reserves, collective risk model, ruin probability.
Classes: exercises (theoretical and computational)
Opis efektu | Symbole efektów | Metody weryfikacji | Forma zajęć |
Evaluation of individual exercises, final exam and grades
M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa, 2002.
T. Rolski, B. Błaszczyszyn, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa, 2005.
N. Bowers, H.U. Gerber et all, Actuarial Mathematics, Soc. of Actuaries, Illinois, 1986.
J. Grandell, Aspects of Risk Theory, Springer, Berlin,1992.
Zmodyfikowane przez dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-10-2020 11:59)